| Tidligere kursus: C0402 |
| Udbydes af:
Institut for Matematisk Modellering
(IMM) |
| Pointspærring: C0402 |
| Faglige forudsætninger: 04040/C0410/01142/C0142/04041/C0401 |
| Ønskelige forudsætninger: 04030/C0403 |
| Vejledende semester:
Midt i studiet. |
| Undervisningsform: Forelæsninger og grupperegning |
| Evalueringsform:
Skriftlig eksamen
(13-skala
) |
| Bemærkninger: Supplerende grundfag (gammel studieordning) |
| Kontaktperson: |
Bo Friis Nielsen, IMM, bygn. 321, tlf. 4525 3397 |
|
| Kursusmål: (Generelt) At lære at formulere og analysere relativt simple dynamiske sandsynlighedsteoretiske modeller. (Specielt) At stifte bekendtskab med nogle modeller af denne type, som har vist deres praktiske anvendelighed. |
| Kursusindhold: Når man i naturvidenskabelig og teknisk sammenhæng taler om processer, er det underforstået, at man studerer forandringer af en eller anden art, og når man specielt taler om stokastiske processer, er det underforstået, at man studerer forandringer, som mere eller mindre er underkastet tilfældigheder. Set ud fra dette er emnet for kurset: Gennemgang af nogle få, men meget generelle modeller til sandsynlighedsteoretisk beskrivelse af simple systemer, som er underkastet tilfældige påvirkninger. Følgende emner behandles: Markovkæder med diskret og kontinuert parameter, punktprocesser (især renewalprocesser) og stationære processer i tids- og frekvensdomæne. Ved såvel forelæsninger som øvelser fremdrages eksempler hentet fra mange forskellige anvendelsesområder. |
