|
Vejledende placering: Midt i studiet. |
|
Undervisningsform: Forelæsninger, grupperegning og edb-øvelser. |
|
Evalueringsform: Afløsningsopgave
|
| Karakter: 13-skala |
| Tidligere kursus: 04141 |
| Faglige forudsætninger: Grundlæggende sandsynlighedsregning og statistik. Fordelings- og frekvensfunktioner, momenter. |
| Ønskede forudsætninger: Basalt kendskab til programmering; fx i Matlab. |
| Pointspærring: 04141 / C0402 |
| Kursusmål: (Generelt) At lære at formulere og analysere relativt simple dynamiske sandsynlighedsteoretiske modeller. (Specielt) At stifte bekendtskab med nogle modeller af denne type, som har vist deres praktiske anvendelighed. |
Kursusindhold: Gennemgang af nogle få, men meget generelle modeller til sandsynlighedsteoretisk beskrivelse af simple systemer, som er underkastet tilfældige påvirkninger. Stokastiske processer af denne type anvendes specielt i teletrafikteorien til dimensionering af data- og kommunikationssystemer, i byplanlægning ved dimensionering og udformning af trafikanlæg og i pålidelighedsteori. Udover disse anvendes processer af denne type i en lang række andre tekniske og videnskabelige discipliner som fx medicin, lagerstyring og biologi.
Følgende emner behandles: Bernoulliprocessen, Poissonprocessen, Markovkæder med diskret og kontinuert parameter, renewal processer, simple køsystemer. |
| Bemærkninger: Kurset er et godt supplement til kurser i operationsanalyse, tidsrækkeanalyse, billedanalyse og regulering. |
| Kontaktperson: Bo Friis Nielsen, building 321, (+45) 4525 3397, bfn@imm.dtu.dk |
| Institut: 002 Informatik og Matematisk Modellering |
| Kursus URL: http://www.imm.dtu.dk/courses/02407 |
| Nøgleord: køteori, stokastiske processer, Markov kæder, renewal processer |
| Opdateret: 13-03-2001 |
