|
02417 Tidsrækkeanalyse |
| Engelsk titel: Time Series Analysis |
|
Sprog: Engelsk Point: 5, Ekstern censur. |
|
| Type: civilkursus, udbydes under åben uddannelse |
|
Eksamensplacering: |
F2-B (maj 30 2002)
|
|
Vejledende placering: Midt i studiet. |
|
Undervisningsform: Forelæsninger, grupperegning og edb-øvelser. |
Evalueringsform: Skriftlig eksamen og bedømmelse af opgave(r)
To opgavesæt, som indgår i bedømmelsen med 40%. |
| Karakter: 13-skala |
| Tidligere kursus: 04244 |
| Faglige forudsætninger: Grundlæggende statistik |
| Pointspærring: 04244 / C0416 |
| Kursusmål: At indføre deltagerne i statistisk analyse af tidsrækker med særligt henblik på ingeniørfagene. Herunder lægges vægt på modelformulering og estimation, og på at give baggrund for anvendelser indenfor prognosticering, automatisk kontrol, billedanalyse, økonometri, kvalitetskontrol, instrumentering m.v |
| Kursusindhold: Autokorrelationsfunktion og spektrum for lineære stationære processer. Modelbygning, herunder identifikation, estimation og validitetskontrol. Forecasting modeller. Periodiske variationer og trends. Bivariante modeller og krydskorrelerede tidsrækker. Spektralanalyse. Introduktion til systemdynamik under stokastiske påvirkninger, overføringsfunktioner. Flerdimensionale tidsrækker og modelbygning for disse, herunder feed back. Tilstandsrepræsentation af dynamiske systemer, tilstandsprædiktion og opdatering, tidsrækker med manglende eller aggrerede observationer. Introduktion til on-line estimation af tidsrækkemodeller, og adaptive prognosemodeller. |
| Bemærkninger: Kurset udgør en god baggrund for en lang række DTU kurser inden for proceskontrol, dynamisk simulation, optimal regulering, signalanalyse, modellering og systemidentifikation. |
| Kontaktperson: Henrik Madsen, building 321, (+45) 4525 3408, hm@imm.dtu.dk |
| Institut: 002 Informatik og Matematisk Modellering |
| Kursus URL: http://www.imm.dtu.dk/courses/02417 |
| Nøgleord: tidsrækkeanalyse, modellering af dynamiske systemer, korrelationsfunktioner, prædiktion, Kalman filtre |
| Opdateret: 20-04-2001 |
|
|
