|
Vejledende placering: Sidst i studiet. |
|
Undervisningsform: Forelæsning og øvelser |
|
Evalueringsform: Bedømmelse af opgave(r)/rapport(er)
|
| Karakter: 13-skala |
| Tidligere kursus: 04444 |
| Faglige forudsætninger: Tidsrækkeanalyse |
| Ønskede forudsætninger: Kendskab til multivariat statistik |
| Pointspærring: 04444 |
| Kursusmål: At indføre de studerende i mere advancerede metoder inden for tidsrækkeanalyse. Der sigtes mod at give den studerende et solidt kendskab til modellering (identifikation) af dynamiske systemer og metoder til analyse af tidsrækker -- f.eks. med henblik på et Ph.D. studium. Der fokuseres på ikke-lineære og ikke-stationære systemer. Endelig lægges vægt på metoder til modellering af fysiske og tekniske systemer -- herunder estimation af parametre i fysisk formulerede stokastiske differentialligninger. |
Kursusindhold: Ikke-lineære tidsrækkemodeller. Ikke-parametriske metoder. Identifikation af ikke-lineære modeller. Tilstandsmodeller for ikke-lineære systemer. Tilstandsfiltrering. Stokastiske differentialligninger (SDE). Estimation af lineære og ikke-lineære SDE. Prædiktion i ikke-lineære modeller. Optimale forsøg for estimation af dynamiske systemer. Ikke-stationære systemer. Ikke-lineære modeller og kaosteori. Eksempler på ikke-lineære og ikke-stationære modeller.
Indholdet fastlægges endeligt i samråd med de studerende. |
| Bemærkninger: Internationalt kursus. |
Kontaktperson: Henrik Madsen, building 321, (+45) 4525 3408, hm@imm.dtu.dk
Jan Holst, tlf. +46 462229538, email: jahn@maths.lth.se |
| Institut: 002 Informatik og Matematisk Modellering |
| Kursus URL: http://www.imm.dtu.dk/courses/02427 |
| Nøgleord: Ikke-lineære og ikke-stationære systemer, Stokastiske differentialligninger, Højere ordens filtre, Forsøgs design, Rekursiv estimation |
| Opdateret: 02-03-2001 |
