|
04244 Tidsrækkeanalyse
| |
Engelsk titel: Time Series Analysis
| |
| | Type: | Å, Sprog: E |
| basiskursus |
|
|
Point:
5 point |
|
| Tidligere kursus: C0416 |
| Udbydes af:
Institut for Matematisk Modellering
(IMM) |
| Pointspærring: C0416 |
| Faglige forudsætninger: 04041/C0401/04040/C0410 |
| Vejledende semester:
Midt i studiet. |
| Undervisningsform: Forelæsninger og grupperegning. |
| Evalueringsform:
Skriftlig eksamen
(13-skala
) |
| Bemærkninger: Kurset udgør en god baggrund for en lang række DTU kurser inden for proceskontrol, dynamisk simulation, optimal regulering, signalanalyse og systemidentifikation. |
| Kontaktperson: |
Henrik Madsen, IMM, bygn. 321, tlf. 4525 3408 |
|
| Kursusmål: At indføre deltagerne i statistisk analyse af tidsrækker med særligt henblik på ingeniørfagene. Herunder lægges vægt på modelformulering og estimation, og på at give baggrund for anvendelser indenfor prognosticering, automatisk kontrol, billedanalyse, økonometri, kvalitetskontrol, instrumentering m.v |
| Kursusindhold: Autokorrelationsfunktion og spektrum for lineære stationære processer. Modelbygning, herunder identifikation, estimation og validitetskontrol. Forecasting modeller. Periodiske variationer og trends. Bivariante modeller og krydskorrelerede tidsrækker. Spektralanalyse. Introduktion til systemdynamik under stokastiske påvirkninger, overføringsfunktioner. Flerdimensionale tidsrækker og modelbygning for disse, herunder feed back. Tilstandsrepræsentation af dynamiske systemer, tilstandsprediktion og opdatering, tidsrækker med manglende eller aggrerede observationer. Introduktion til on-line estimation af tidsrækkemodeller, og adaptive prognosemodeller. |
|
|
