| Tidligere kursus: C0422 |
| Udbydes af:
Institut for Matematisk Modellering
(IMM) |
| Pointspærring: C0422 |
| Faglige forudsætninger: 04040/C0410/04041/C0401. (Kendskab til programmering) |
| Ønskelige forudsætninger: 04030/C0403 |
| Vejledende semester:
Midt i studiet. |
| Undervisningsform: Forelæsninger, øvelser og kursusarbejde |
| Evalueringsform:
Rapportaflevering
(13-skala
) |
| Kontaktperson: |
Bo Friis Nielsen, IMM, bygn. 321, tlf. 4525 3397 |
|
| Kursusmål: Ligesom fysikere analyserer naturen ved at udføre målinger på en forsøgsopstilling, og teknikere analyserer komplicerede konstruktioner ved at studere skalamodeller, kan matematikere og operationsanalytikere betjene sig af simulation til at analysere problemstillinger, der er så indviklede, at en rent teoretisk behandling i praksis er umulig. Simulation kan karakteriseres som en art numeriske eksperimenter. Modeller opbygges i form af programmer til en datamaskine, og eksperimentet består i at køre disse programmer med forskellige sæt af inddata. Som for eksperimenter består kunsten dels i at opbygge en god model, dels i at kunne analysere måleresultaterne. Kurset behandler især sådanne problemstillinger, hvor tilfældigheder spiller en afgørende rolle. De tilsvarende simulationsmetoder bliver ofte benævnt "Monte Carlo metoder". Det er kursets formål at give en indføring i opbygningen af simulationsmodeller og i vurdering af simulationsresultater. |
Kursusindhold: Kurset er i høj grad baseret på arbejde med praktiske problemer. Følgende emner gennemgås i forelæsninger: Modelopbygning. Generering af tilfældige tal. Tests for tilfældighed. Tilfældige tal fra statistiske fordelinger.
Introduktion til diskret simulation (fx. systemer) og til kontinuert simulation (fx. systemer, der beskrives af differentialligninger). Simulationssprog. Statistisk analyse af simulationsresultater. En række problemer diskuteres i forbindelse med praktiske eksempler. |
