| Udbydes af:
Institut for Matematisk Modellering
(IMM) |
| Faglige forudsætninger: 04244/C0416 |
| Ønskelige forudsætninger: 04241/C0411 |
| Vejledende semester:
Sidst i studiet. |
| Undervisningsform: Forelæsning og øvelser |
| Evalueringsform:
En eller flere rapporter afleveres til bedømmelse
(13-skala
) |
| Bemærkninger: Internationalt kursus. |
| Kontaktperson: |
Henrik Madsen, IMM, bygn. 321, tlf. 4525 3408, email: hm@imm.dtu.dk
Jan Holst, IMM, tlf. +46 4610 9538, email: jahn@maths.Ith.se |
|
| Kursusmål: At indføre de studerende i mere advancerede metoder inden for tidsrækkeanalyse. Der sigtes mod at give den studerende et solidt kendskab til modellering (identifikation) af dynamiske systemer og metoder til analyse af tidsrækker -- f.eks. med henblik på et Ph.D. studium. Der fokuseres på ikke-lineære og ikke-stationære systemer. Endelig lægges vægt på metoder til modellering af fysiske og tekniske systemer -- herunder estimation af parametre i fysisk formulerede stokastiske differentialligninger. |
Kursusindhold: Ikke-lineære tidsrækkemodeller. Ikke-parametriske metoder. Identifikation af ikke-lineære modeller. Tilstandsmodeller for ikke-lineære systemer. Tilstandsfiltrering. Stokastiske differentialligninger (SDE). Estimation af lineære og ikke-lineære SDE. Prædiktion i ikke-lineære modeller. Optimale forsøg for estimation af dynamiske systemer. Ikke-stationære systemer. Ikke-lineære modeller og kaosteori. Eksempler på ikke-lineære og ikke-stationære modeller.
Indholdet fastlægges endeligt i samråd med de studerende. |
