| Type: | initiativkursus, udbydes under åben uddannelse
Sprog: engelsk |
|
|
Tidligere kursus: 04480
|
|
Pointspærring: 04480
|
|
|
|
Faglige forudsætninger: 04244
|
|
Ønskelige forudsætninger: 04141
|
|
Vejledende placering: Sidst i studiet.
|
|
Undervisningsform: Forelæsninger og øvelsestimer.
|
|
Evalueringsform Skriftlig eksamen samt 3 sæt opgaver, der indgår i bedømmelsen med 40%
|
|
Karakter: 13-skala
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Institut: Informatik og Matematisk Modellering
|
|
Studieudvalg: MIFSU
|
|
Kursusmål: At sætte deltagerne i stand til at anvende statistik - både teoretisk og empirisk - indenfor den moderne finansieringsteori, som hovedsageligt formuleres i kontinuert tid. Herunder lægges der vægt på estimations- og testteori i stokastiske differentialligninger.
|
|
Kursusindhold: Optionsteori: Prisfastsættelse af put og call optioner i Black & Scholes modellen. Arbitrage. Hedging. Renteafledede produkter. Ikke-lineær tidsrækkeanalyse: ARCH-modeller. Kernel estimation. Stokastiske renteprocesser: stokastiske differentialligniger. Itô's formel. Feynman-Kac repræsentation. Girsanov transformation. Diskretisering og sampling: Svag og stærk konvergens. Itô-Taylor rækkeudvikling. Simulationsmetoder. Estimationsteori: Maximum likelihood metoder og momentmetoder. Kalmanfiltrering. Modelvalidering. Obligationer + rentestruktur: Betalingsrækker. Obligationer. Rentestrukturen. Spotrente. Forwardrente. Estimation af rentestruktur. Praktiske problemstillinger: Realkreditobligationer, transaktionsomkostninger.
|
